量化人赚了1000多亿！！！
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我们先来看一组数字：
+224亿美圆
2022年，全球Top20的对冲基金为投资者赚的钱。
-2304亿美圆
2022年，其他对冲基金亏得钱总额。
48.7%
自创建以来的所有对冲基金累计净收益达14200亿美圆，此中48.7%是由Top20的对冲基金创造的。
2022年，Citadel、DE Shaw和Millennium那三家多战略对冲基金再次获得更大收益。他们总共创造了320亿美圆的净利润。他们近年来的强劲收益反映了他们在不依靠于资产价格上涨的战略中日益增长的主导地位。他们吸引了更优异的人才，时刻掌控着市场的标的目的，再加上他们浩荡的治理规模，实是想不胜利都难~
同时，排名前20位的对冲基金的收益率为3.4% ，而其他对冲基金的收益率为-8.2%。
Citadel
Citadel在2022年 为客户净赚超160亿美圆，它以至超越了鲍尔森2007年的收益（后者被描述为“有史以来更大的交易”）。
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据彭Bloomberg报导，Citadel的五个核心战略都实现了盈利，那些战略还包罗固定收益、宏看、量化和信贷。截至往年岁尾，Citadel向投资者返还了约85亿美圆的利润。备注：LCH 的数据不包罗Citadel Securities。
做为Citadel的掌门人，Ken Griffin他曾屡次坐上伊利诺伊州富豪榜第一位，是对冲基金巨头Citadel的掌舵人，买豪宅名画上瘾，曾给哈佛大学捐过汗青上数额更高的一笔捐款，上演过对冲基金圈的世纪离婚，还曾在中国疫情发作时大方解囊。Ken Griffin目前在彭博亿万财主排行43位：
关于 Ken Griffin的故事能够讲好多， QIML下次站在量化人的角度，为各人做一次全面的分享！！！
从左至右：Matt Culek, Peng Zhao, Ken Griffin, Gerald Beeson
全程干货！Citadel在职Quant求职体味分享
Millennium与Point72
Israel Englander的Millennium往年上涨了约12%，为投资者赚取了80亿美圆。Steven Cohen的Point72凭仗10.3%的收益率赚取了24亿美圆。
D.E.Shaw
D.E.Shaw目前雇佣了大约1900名员工，此中包罗80多名博士和20多名国际数学奥林匹克奖牌获得者。D.E.Shaw的所有应聘者要都面对一系列的阐发性问题，以证明本身能否合适在那里工做，就连美国前财长Larry Summers在2006年进进该公司之前，也不能不履历那些问题。看察人士表达，那种做法已渗入到企业文化中。
D.E.Shaw 的前三大对冲基金往年实现了两位数的回报，那三只基金累计治理金额达400亿美圆
目前，D.E.Shaw的日常运营由6人构成的委员会负责，而不是由一小我全盘接收。
D.E.Shaw施行委员会的6名成员之一Max Stone表达：“全世界倾向于将量化投资和完全可自在收配的投资视（ 自主战略 ）为判然不同的、独立的投资，但（赚钱的）时机并没有完全分隔”。
D.E.Shaw的高管强调，他们独一稳定的就是全面摘用数据驱动的“量化”办法，无论是在高速套利仍是投资可再生能源范畴。D.E.Shaw投资者关系主管亚Alexis Halaby表达：“我们的核心优势是对事物停止科学根究，因而我们不会觉得本身在偏离本源”。
我们的目标是找到金融市场可看测性模糊的边沿，那种形式十分微弱，以致于还没有被其他量化研究员所操纵。然后他们尽可能多地贮存那些信号，并系统地发掘它们，曲到它们耗尽——然后反复那个过程。从只要机器才气检测到细小、短暂的套利时机，到利用卫星地图等另类数据，是为了更好地领会一家公司的功绩。
其他
我们看到，排名末尾的Lone Pine往年吃亏109亿美圆，在往年的第6位降至第11位。Christopher Hohn的TCI从第9位下滑至第14位，吃亏81亿美圆，抹往了2021年为投资者创造的95亿美圆的大部门利润。
自成立以来，Top20的对冲基金创造的收益：6916亿美圆，超越了他们目前治理的资产：6220亿美圆。
在大大都情状下，是因为那些对冲基金有时不承受新的认购或返还本钱。PM们普及熟悉到：跟着时间的推移，隆重掌握资产增长是为投资者带来显著收益的优良根底。
而一些股票多头/空头司理人，出格是不断持有净多头且偏向于增长的司理人普及表示欠安，有些以至表示不及市场指数。因为未能预见到或足够对冲利率上升的影响，无法产生足够的利润来填补空头。
当然，LCH的年度排名只是权衡对冲基金功绩的一种体例，对冲基金凡是以其自成立以来的总体收益来权衡。我们根据差别的维度能够得出良多有意思的结论。
假设根据规模，桥水仍是稳稳的第一名！
对冲基金研究公司PivotalPath的负责人Jon Caplis表达，基金司理和投资者对信贷、全球宏看和一些选股者最为热衷。
数据来自PivotalPath
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