50etf期权日交易额有多大?期权交割日是什么意思?
在上证50etf期权市场里，各人对交易规则理解得最模糊的点可能就在于交割日，50etf期权交割日就是指交易两边附和交换款项的日期。在期货中交割日是指必需停止商品交割的日期，那么今天就来领会一下50etf期权交割日期及若何交割？
50etf期权日交易额有多大?
50etf期权交易实行限仓轨制，即对机构和小我投资者的持仓数量停止限造，规定投资者能够持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓（含备兑开仓）的更大数量。新开立合约账户期权合约账户权力仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：100张;
期权交割日是什么意思?
期权交割日就是买卖两边停止交割的日期，我国期权交割日也就是行权日，即每个月的第四个礼拜三。
50ETF期权的合约具有到期日，到期日的后一天就是交割日即行权日。在行权日当天收盘时，所有虚值合约回零，买方持有的实值合约一般会抉择行权。
50ETF期权卖方包管金怎么计算？
公式分为“认购期权义务仓开仓包管金”及“认沽期权义务仓开仓包管金”两种。
认购期权义务仓开仓包管金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)]×合约单元
认沽期权义务仓开仓包管金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格]×合约单元
那个公式次要是给各人做一个参考的，一般来说，现实交易的过程中，期权平台会给各人间接算出需要缴纳的包管金费用，因而各人不消担忧包管金计算办法的问题。
Tags：